四　实证分析

（一）序列平稳性检验

为了避免出现伪回归，MS—VAR模型要求时间序列数据必须平稳，因此，在进行实证研究之前，需要对原序列进行单位根检验，为了增强检验的可靠性，本文选取ADF和PP两种检验方法进行序列平稳性检验，结果如表2所示。其中，case、death、casualty和coal序列均在1％的显著性水平下满足序列平稳性要求，而electricity序列存在单位根，对其进行差分处理，一阶差分之后的electricity在1％的显著性水平下平稳。

（二）MS—VAR模型设定

根据模型截距和均值是否随区制变化而变化，马尔科夫区制转换VAR模型主要分为MSI—VAR和MSM—VAR两种形式，除非有特殊的理论要求，通常情况下选择截距随区制变化而变化的MSI—VAR模型（Krolzig，1997）。综合各种检验结果（见表3和表4），本文最终构建包含内生变量case、coal、electricity和外生变量session、party、spring的MSIH（2）-VARX（3）模型，即存在两个区制，滞后阶数为3（见表3），截距和方差随区制变化而变化。同理，当煤矿安全水平分别由死亡人数和伤亡人数衡量时，分别构建MSIH（2）-VARX（4）模型和MSIH（2）-VARX（5）模型[9]，作为对MSIH（2）-VARX（3）模型估计结果的稳健性检验。

根据汉密尔顿（1992），通过LR线性检验和DAVIES检验来判断模型整体设定是否合理，表4中的检验结果显示，各模型两种检验下的P值均小于1％，显著地拒绝线性系统的原假设，表明本文各模型的设定是较为合适的。

（三）模型估计结果

在模型合理设定的基础上，利用EM算法对各模型参数进行估计。根据表5中的估计结果，在全国“两会”、全国党代会和春节期间，煤矿安全水平有了显著提高。具体来看，模型1中，session、spring、party分别在1％、1％和10％的显著性水平上对case产生负向作用；模型2中，session、spring、party均在1％的显著性水平上对death产生负向作用；模型3中，session、spring、party分别在1％、1％和10％的显著性水平上对casualty产生负向作用。以上结果显示，构成规制周期的全国“两会”、全国党代会和春节不仅显著地降低了煤矿事故发生频率，而且减轻了事故严重程度。此外，session、spring和party对煤炭产量的影响均不显著，表明规制周期对煤矿安全水平的作用机制更多地表现为“直接效应”，即中央政府对安全生产的硬性要求以及新闻媒体对事故信息的广泛披露迫使地方政府提高安全规制强度，大力执行矿区安全生产检查与事故隐患排查等安全规制措施，从而促进煤矿安全生产水平提高。

对于本文主要关注的模型1，从表5第二列所示的实证结果中可以看出，在两种区制下，估计所得的常数项和标准差存在明显差异。其中，区制1下所估计的常数项为3.0670，小于区制2下的常数项3.4505；区制1下所估计的标准差为0.2175，小于区制2下的标准差0.4295。根据模型1中常数项和误差项的估计结果可以判断，区制1代表系统运行波动的“低”状态，主要表现为煤矿安全事故发生频率较低，波动较小，并且煤炭产量较为稳定。区制2代表系统运行波动的“高”状态，主要表现为煤矿安全事故高发频发，波动较大，且煤炭产量较不稳定。根据肖兴志等（2011）及陈长石（2013），煤矿安全事故的波动情况可以间接地反映煤矿安全规制波动的状态，因此本文将区制1和区制2分别定义为“低规制波动状态”和“高规制波动状态”。

根据汉密尔顿（1989）的研究，当t时期模型系统处于某一状态下的概率大于0.5时，就可以认为系统在t时期处于该状态之下。根据图2所示的区制估计概率，我们可以大致看出整个样本期内系统所处的两种状态分布情况。具体来说，2001—2005年，大部分样本点落在区制2内，表明在此期间，煤矿安全规制系统处于“高规制波动状态”，煤矿安全生产水平较差，安全事故高发频发，波动幅度较大，其背后体现的正是“走过场”式治理和“一刀切”式治理相互交织而形成的“运动式执法”现象，即安全规制波动现象。安全规制系统较高的波动状态严重影响了煤矿企业生产预期的稳定性，导致原煤产量波动幅度较大。而2006—2010年，大部分样本点则落在区制1内，表明煤矿安全规制系统发生了结构性变化，由“高规制波动状态”转变为“低规制波动状态”，表现为煤矿安全生产水平明显提高，矿难发生频率降低，波动幅度变小，安全规制系统运行较为平稳。上述结果与图1所刻画的煤矿事故发生情况相符，以2006年为拐点，之前煤矿安全事故整体居高不下，并且月度之间事故起数波动剧烈；而2006年之后，煤矿安全生产事故得到了有效遏制，矿难起数整体大幅下降，并且波动范围也明显缩小，表明煤矿安全规制效果显著改善，安全生产水平明显提高。因此，本文引入两区制的MS—VAR模型能够较好地刻画煤矿安全规制系统所发生的结构性转变，更加贴近现实状况。

表6给出了两区制之间的转换概率以及各自的特征。从中可以看出，两种状态的持续概率均较高，其中“低规制波动状态”的持续概率为0.7563，“高规制波动状态”的持续概率为0.8100，表明煤矿安全规制系统在两种状态中的运行均较为稳定。就两种状态间的转换概率而言，“低规制波动状态”向“高规制波动状态”转换的概率为0.2437，而“高规制波动状态”向“低规制波动状态”转换的概率为0.1900，表明，比较而言，整个系统更加倾向于向“高规制波动状态”转变，具有明显的“棘轮效应”。就两种状态的具体特征而言，煤矿安全规制系统处于“低规制波动状态”和“高规制波动状态”下的样本数分别为48.1和63.9，系统43.81％的时间处于“低规制波动状态”，平均可持续4.10个月，而系统56.19％的时间处于“高规制波动状态”，平均可持续5.26个月。上述结果表明出，随着一系列旨在提高煤矿安全规制独立性的改革举措逐步推进，2006年后煤矿安全规制系统由“高规制波动状态”向“低规制波动状态”转变，但是，系统本身对“高规制波动状态”具有较强的偏好，因此中央政府需要进一步加强煤矿安全规制系统独立性建设，不仅在规制机构设置上保持独立性，而且在具体实施过程中要进一步提高规制执行的独立性，从而将系统最大限度地维持在“低规制波动状态”。

（四）基于不同区制的脉冲响应

基于MSIH（2）-VARX（3）模型的分析结果，本文尝试采用广义脉冲响应函数探讨不同区制下煤矿安全水平与煤炭产量之间的非线性动态关系，主要关注以下两个问题：（1）不同区制下煤矿安全水平对煤炭产量的影响情况如何？（2）不同区制下煤矿安全规制效果如何？根据Koop等（1996）提出的非线性多元模型背景下的广义脉冲响应函数：

其中，GI表示变量X的广义脉冲响应函数，ωt-1是包含用于预测Xt的信息集Ωt-1的一个特定实现，E[]•为期望算子。本文主要分析在两种区制下，煤矿事故起数和煤炭产量对外部冲击的响应情况，结果如图3所示。

关于第一个问题，给定煤矿安全事故起数一个标准差的正向冲击，两区制下煤炭产量的响应均微乎其微，表明安全事故并未对煤炭产量产生显著影响。这一结果表明，在煤价一路飙升的“煤炭黄金十年”期间，受超额利润的驱使，煤矿企业往往铤而走险，超设计生产能力和安全保障能力进行煤炭开采。一旦发生安全事故，煤矿企业倾向于选择对遇难者家属进行赔偿而非停止生产进行安全整改，因为与煤矿停产可能造成的巨额损失相比，事故赔偿金（一般为20万元）显得微不足道。地方政府“走过场”式治理则进一步强化了煤矿企业违章违法生产的倾向，甚至有些煤矿在停产整顿期间仍继续生产[11]。由此可见，即使发生矿难，煤矿企业也很难做到真正停止生产，导致煤炭产量受安全事故的影响十分有限。

关于第二个问题，给定煤矿安全事故起数一个标准差的正向冲击，无论对“低规制波动状态”还是“高规制波动状态”而言，短期内安全事故起数对自身冲击均存在正向响应，且该响应短期内剧烈波动并不断减弱。随着时间推移，在“低规制波动状态”下，煤矿事故起数对自身冲击的响应由正变为负，事故起数不断减少，安全规制的效果逐步显现出来并不断增强。此外，煤矿事故的下降趋势能够维持较长一段时期，表明长期内在“低规制波动状态”下煤矿安全规制系统能够持续发挥作用，安全规制水平持续提高。然而，在“高规制波动状态”下，长时期内煤矿安全事故并未逐渐减少而是维持在一个较为固定的水平，表明在“高规制波动状态”下，煤矿安全规制系统难以发挥应有的作用，规制效果较差。因此，煤矿安全规制系统在“低规制波动状态”下的运行效果优于在“高规制波动状态”下的运行效果。

上述现象的出现可能由以下原因造成：面对经济发展和社会稳定双重约束的地方政府往往通过权衡安全规制成本与收益来实现其利益最大化。较高的规制成本、安全事故的偶发性以及中央与地方之间广泛存在的信息不对称性强化了地方政府追逐GDP的偏好，弱化了其进行安全规制的动力；而煤矿企业为了提高产量、增加利润，倾向于减少安全投入、降低生产成本、延长劳动时间。在激励相容的情况下，地方政府和煤矿企业很容易形成“利益同盟”[12]（聂辉华和李金波，2006；聂辉华和蒋敏杰，2011；肖兴志等，2011）。发生矿难后，地方政府出于自身利益考虑，短期内并不采取有效措施对事故企业进行安全整改，而是以“走过场”式治理的方式敷衍中央政府的停产整顿政策，帮助事故企业瞒报少报事故伤亡人数，没有从根本上排除事故安全隐患，结果是矿难频仍，甚至导致同一地区同一煤矿多次发生矿难。此外，2006年以前，煤矿安全规制系统处于“高规制波动状态”，根据钱永坤等（2004）、肖兴志等（2011）的研究，规制波动严重影响煤矿企业生产预期的稳定以及在安全投入上的回报率，将引发更多事故。2006年以后，经过一系列结构性变革，煤矿安全规制系统进入“低规制波动状态”，规制独立性逐步提高，有助于打破地方政府与煤矿企业之间的“政企合谋”，安全规制效果逐渐改善。此外，规制系统的独立性能够保证规制执行尺度的稳定性，从而有利于稳定煤矿企业的生产预期及在安全投入上的回报，促进企业加大安全投资，提高煤矿安全生产水平，最终减少矿难发生。